FINC6000（Quantitative Finance）为悉大Master of Commerce里Quantitative Finance 方向下的必修课 和 Finance 方向下的选修课，主要讲的是给一些金融衍生品定价的数学推导过程。

对初学者来说，这门课会有一定的难度，但是不用紧张，学好这门课不需要多么繁复的数学背景，只需掌握基本的微积分概念和导数运算即可。

这么课的小组作业占20%的分数，期中考占30%，期末考占50%。总的来这门课的重点和考点都会比较清晰和集中，所以考试难度不会很大。

课程的前几周讲的是整门课的基础概念和过程，包括Self-Financing、 Martingale、Risk-Neutral Valuation的概念，和Itô's lemma、Product Rule, Change of Numeraire的公式运用。这些内容为整门课基础中的基础，必须掌握和熟练运用！

课程后面的重点内容都是以前面的基本公式为基础进行推导的，包括Black Scholes模型的推导过程、volatility smile的运用、蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）、variance reduction 过程、delta的概念和推导计算、外汇市场定价模型（Vanilla FX Option、Quantos）、以及利率市场定价模型的推导（Vasicek Model、G1++ Model、Forward Measure、以及其他利率衍生品）等。