写在最前面的一句话，作为一门入门的统计课程，QBUS5001这门课真的不难，不难，不难……所以，无论是本科学过统计，还是没学过统计的小哥哥小姐姐们，千万不要听说它是数学课就头疼噢。其实，当你们学到第二第三学期的时候，你们回忆起自己学过的这么多课之后一定会觉得，QBUS5001实在是一个刷高分刷HD的好机会。因为它相对于其他进阶课程来说，真的很基础，后面的进阶课程，无论再怎么容易得高分，都没有QBUS5001这么容易。所以，大家完全不需要担心这么课会太难，应该多考虑一下，恩，是拿80分好还是拿90分好……

本学期QBUS5001的topics和之前的相比并没有太大的变化，期中考前主要是介绍了抽样、随机变量、各种概率分布、抽样分布、区间估计和假设检验等知识点，期中考之后主要是方差分析、non-parametric检验、线性回归这三大类知识点，都是比较简单的基础统计学，并不会涉及繁杂的推导和计算，只需要理解每种方法的用途，在对应的情况发生时套用合适的方法即可。

其次，QBUS5001的一大重点是excel的使用和对excel运算结果的解读，但主要是使用一些比较简单滴指令和功能，不需要太多的组合，大家稍加练习即可，如果有需要的同学我也会进行详细的讲解。

TIP1:值得一提的是，QBUS5001的考核分为四个部分，每周的在线作业，个人大作业，期中考和期末考，其中每周作业用的aplia系统采用的基本都是选择和填空的形式；而上学期的期中考也利用了aplia系统来进行上机考试，这个学期的考试方式要看最终的教学计划来确定；个人大作业按照以往经验则是采用出题的形式，让大家用excel来解题，并把运算过程和结果写在电子文档里并以pdf格式上交；期末考则是正常的笔试，且可以携带两张A4大小的自制参考资料。

好啦，QBUS5001这门课大概就介绍到这里，希望大家都能找到学习这门课的方法和窍门，取得优秀的成绩啦！

有多少MPA的小帅哥小仙女在看到这学期的课表之后产生了以下想法：

QBUS5002听说是统计？那就是数学是吧？数学走开，不想见到数学啊啊啊……

但其实，过（lao）来（si）人（ji）要告诉你们，这门课并不难，不难，不难……因为它在MPA的课里面其实是一门很容易得高分刷HD的、而且是一分努力肯定会有一分收获的课。无论你们之前数学学得好还是不好，有没有接触过统计学，QBUS5002这门课你们一样都能拿高分！

本学期QBUS5002的知识点和之前的相比并没有太大的变化，期中考之前主要是介绍抽样、随机变量、各种概率分布、抽样分布、区间估计等基础知识点，期中考之后主要是假设检验、一元和多元线性回归、时间序列等进阶知识点，都是比较简单的基础统计，并不会涉及太过繁杂的推导和计算，所以理解每种方法的用途，在遇到相应的情况时套用合适的方法就可以啦。

前方高能！！！

TIP1：一种比较好的学习方法主要是，在逐张理解完每周的ppt之后，结合课后的习题，套用当周所学的公式方法，得出相应的结果和解释。不断重复这一过程，直到所有重要的公式方法都知道该在什么情况下用就可以了，有的时候如果发现有些地方非常难以理解，但不影响应用解题套路的话，可以暂时先跳开，等理清思路之后再想办法解决。当然，如果对很多知识点都有疑惑，理解不了或者不知道该怎么应用解题套路的话，我们很乐意给大家详细讲解每个知识点的原理和解题套路，帮助各位小帅哥小仙女早日攻上高地哈！

TIP2：学习QBUS5002的一个要点是要熟悉excel的使用和对excel运算结果的解读，但其实说白了基本就是使用一些比较简单滴指令和功能，不需要太多很复杂的组合，所以大家稍加练习即可，如果有需要的同学我也会进行详细的讲解，大家放心就好。

最后，按照以往的情况，QBUS5002的考核分为三个部分，期中考，小组作业和期末考，期中考采用笔试的方式，大家熟悉什么题型该用什么解题方法就好；小组作业一般是给一个案例背景，然后提出一些问题，要求大家采用excel进行计算并给出结果和解释，非常简单，依然是套路的合理应用；期末考和期中考情况类似，只不过考核范围不同而已。

好啦，QBUS5002这门课就介绍到这里，希望各位小伙伴做到心里有数，然后在自己的努力和我们的助攻下，成功拿到HD！

首先要祝贺能够选上这门课的小伙伴，毕竟这门风险管理课程一年只开一次，而且是在有着每年使用费用高的惊人的Bloomberg系统，以及金融交易专用竖屏的机房上课，学习的内容更是非常的高大上，更加贴近日后实际工作中会用到的技能，而不只是单纯的理论学习。其次，作为Financial Risk Management这一金融重点领域的入门课程，FINC6023这门课非常实用，但并不难，因为所学知识是FRM的基础，所以大家不用担心，在自己的努力和我们的助攻下，各位小帅哥小仙女们一定能够在得到满意的成绩的同时，也能学到非常有用的技能，为日后走上风险控制和金融量化分析这些高端岗位打下基础。

那么这门课主要在讲什么，到底要怎么学习呢？

首先，这门课介绍了两个非常重要的、用来量化金融风险的指标，一个叫做在险价值（Value at Risk），另一个叫预期亏损（Expected shortfall），这两个指标体现了某一项投资或某个投资组合存在多大的金融风险；

其次将会介绍多元分布模型、相关性和copula函数，copula函数能够将较为复杂、不太规律的分布，映射（mapping）到可以研究的分布上面，例如三角分布；

然后，将会介绍时间序列模型，例如指数加权移动平均模型（EWMA）和GARCH模型，用来预测资产回报的波动率（Volatility）；

再然后，就会介绍历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，利用资产价格的历史数据中的规律，来预测未来的资产价格，并预测对应的风险大小；

随后，会介绍金融交易中会涉及的一些风险，例如流动性风险和违约风险，并对其进行定性和量化分析；

最后，会结合金融市场上出现过的一些衍生产品和金融危机，介绍压力测试和情景模拟测试，来确定资产回报对突发事件的敏感程度。

以上就是这门课大概的内容，那么该怎么学呢？

TIP1：首先，ppt和课本很重要，很重要，很重要。大家一定要结合ppt和课本，把知识点弄懂；有时知识点实在太复杂，可以把相应的题目做法练熟即可。TIP2：就是利用好sample paper和作业的solution，来把每种知识点的解题套路找出来。最后提醒一点就是，如果有不懂的一定要尽快解决，不要让问题积累起来噢。